博时天天增利货币市场基金2019年第3季度报告

发布日期:2021-10-23 23:32   来源:未知   阅读:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年10月22日复核了本报告中

  的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金

  3.期末基金资产净值3,094,386,384.96329,930,360.02

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金

  采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

  3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月0.6139%0.0012%0.3403%0.0000%0.2736%0.0012%

  过去三个月0.6722%0.0011%0.3403%0.0000%0.3319%0.0011%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、

  本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社

  会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制

  三季度经济数据显示宏观经济下行压力较上半年进一步增大。具体来看,规模以上工业增加值同

  比增长从二季度末6.3%下行至8月份4.4%。代表投资需求的固定资产投资累计同比增速从6月份5.8%

  跌至8月份5.5%,主要受房地产投资和制造业投资分项同时小幅回落的拖累。8月份出口累计增速

  0.4%,较二季度末0.1%略有回暖。金融数据表现平平,8月M2增速8.2%,较二季度均值8.5%继续

  下行;新增社融规模整体平稳,其中企业中长期贷款占比边际略有改善。经济和金融数据反映经济

  仍处于下行通道中,信用扩张尚未出现显著改善信号。通胀方面,猪肉价格快速上涨带动CPI上行

  三季度期间货币政策强调“以我为主”,进一步放松的定力较强,货币政策基调相比二季度边际

  收紧。尽管经济基本面下行风险加大,但下行速度仍在可承受范围内,同时通胀上行压力凸显、人

  民币汇率等成为制约货币放松的新变量,央行无意进行新一轮放松。9月全面下调金融机构存款准备

  金率0.5个百分点,但随后通过MLF缩量续作和公开市场净回笼等方式对冲了部分降准释放的流动

  性,因此流动性环境并未变得更加宽裕。表现在资金利率方面,三季度银行间质押式回购R001和R007

  利率均值分别为2.40%、2.70%,较二季度平均值2.09%、2.63%分别提高31bp和7bp。

  展望2019年四季度,总需求疲弱格局将延续,宏观经济仍然面临下行风险。猪肉价格处于上涨

  趋势中,有望推高四季度CPI超过3%。经济小幅向下、通胀快速向上的经济基本面格局将继续对货

  币政策放松形成制约,定向降准、MLF、TMLF等数量型结构性放松政策仍是主要工具。下调MLF、公

  开市场逆回购甚至存贷款利率等价格型宽松政策大概率会在经济出现失速下行风险时使用,四季度

  出现的概率并不高。预计货币政策将维持三季度的稳健基调,叠加年末银行考核因素,货币市场利

  本基金预判货币市场利率走势,适度调整资产到期现金流分布,利用季末月货币市场利率高点拉

  长组合平均剩余期限,配置同业存单、存款及逆回购等资产,在保证流动性充足的同时较好地提升了

  报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为0.6139%,本基金B类基金份额净值收益率为

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

  5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

  9徽商银行CD0852,000,000197,418,172.225.77

  219020119国开011,100,000110,011,060.473.21

  9苏州银行CD2571,000,00099,881,379.642.92

  9上海银行CD2621,000,00099,489,202.022.91

  9民生银行CD0241,000,00099,201,101.192.90

  9兴业银行CD0531,000,00099,034,386.462.89

  9江苏银行CD0551,000,00098,897,833.632.89

  9北京农商银行CD0381,000,00098,889,608.602.89

  9浦发银行CD1661,000,00098,826,312.832.89

  18昆仑银行CD089900,00089,889,445.562.63

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与

  折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。本基金采用固定份额净值,基金账面份额净值始终保

  5.9.2本报告期内,本基金投资的前十名证券中除19徽商银行CD085(111987813)、19

  民生银行CD024(111915024)、19浦发银行CD166(111909166)、19上海银行

  CD262(111916262)、19苏州银行CD257(111987807)、19兴业银行CD053(111910053)

  的发行主体外,没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

  2018年10月8日,因存在违规批量转让不良资产等违规行为,中国银行业监督管理委员会安徽

  2018年12月7日,因存在内控管理严重违反审慎经营规则等违规行为,中国银行保险监督管理

  2019年8月6日,因存在违规办理经营性物业贷款等违规行为,中国银行业监督管理委员会湖

  2019年8月21日,因存在办理某黄金租赁业务时,授信管理严重不审慎等违规行为,中国银行

  保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司市北分行处以罚款的行政处罚。

  2018年12月7日,因存在不良资产非洁净出表等违规行为,中国银行业监督管理委员会苏州监

  2018年12月21日,因存在违规办理同业投资票据资产业务等违规行为,中国银行业监督管理

  对该证券投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告为基础,

  本报告期期初基金份额总额49,984,819.61769,014,188.86

  报告期基金总申购份额17,049,288,209.37393,346,219.07

  报告期基金总赎回份额14,004,886,644.02832,430,047.91

  报告期期末基金份额总额3,094,386,384.96329,930,360.02

  520,549,179.50612,918.08521,162,097.58--

  220,006,003.341,479,838.08-221,485,841.426.47%

  本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,当该基金份额持有

  人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定

  的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份

  额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,

  但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓

  支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值

  本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额

  持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大

  会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金

  管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。

  在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎

  回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基

  此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔

  或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博

  时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2019年9月30日,博时基金公司共

  管理191只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金、

  职业年金及特定专户,管理资产总规模逾10059亿元人民币,剔除货币基金与短期理财债券基金后,

  博时基金公募资产管理总规模逾2976亿元人民币,累计分红逾1154亿元人民币,是目前我国资产

  博时旗下权益类基金业绩持续优异,73只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来

  净值增长率超过20%,33只产品净值增长率超过30%,4只产品净值增长率超过60%,1只产品净值

  增长率超过80%;61只产品今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,25只产品银河同类排名在前

  1/4,11只产品银河同类排名在前10,2只产品银河同类排名第1。其中,博时医疗保健行业混合、

  博时回报灵活配置混合双双同类排名第1,博时弘泰定期开放混合、博时荣享回报灵活配置定期开放

  混合(C类)双双同类排名第2,博时文体娱乐主题混合、博时乐臻定期开放混合、博时特许价值混合

  (A类)、博时荣享回报灵活配置定期开放混合(A类)、博时丝路主题股票(C类)、博时中证银联智惠

  大数据100指数(C类)、博时上证50ETF联接(C类)分别在银河数据同类排名前十。博时睿利事件驱

  动灵活配置混合(LOF)、博时鑫泽灵活配置混合(C类)今年来净值增长率同类排名在前1/10,博时量

  化平衡混合、博时新兴消费主题混合、博时互联网主题灵活配置混合、博时上证50ETF联接(A类)、

  博时新兴成长混合、博时裕益灵活配置混合、博时鑫源灵活配置混合(C类)、博时鑫泽灵活配置混合

  (A类)、博时厚泽回报灵活配置混合(C类)、博时创新驱动灵活配置混合(C类)、博时鑫源灵活配置

  混合(A类)、博时鑫瑞灵活配置混合(C类)、博时沪港深优质企业灵活配置混合(C类)、博时颐泰混

  合(C类)、博时新起点灵活配置混合(C类)等产品今年来净值增长率同类排名均在前1/4。

  博时固定收益类基金同样表现突出,29只产品(各类份额分开计算,不含QDII,下同)今年来

  净值增长率超过4%,8只产品净值增长率超过6%,4只产品净值增长率超过10%,2只产品净值增长

  率超过20%;57只产品今年来净值增长率银河同类排名在前1/2,34只产品银河同类排名在前1/4,

  16只产品银河同类排名在前1/10,13只产品银河同类排名在前10,4只产品银河同类排名第3。其

  中,博时安盈债券(A类)今年来净值增长率同类排名第2,博时转债增强债券(C类)、博时安康18

  个月定期开放债券(LOF)、博时安弘一年定期开放债券(C类)今年来净值增长率同类排名均在第3,

  博时转债增强债券(A类)、博时安盈债券(C类)、博时安弘一年定期开放债券(A类)今年来净值增长

  率同类排名均在第4,博时裕腾纯债债券、博时富瑞纯债债券今年来净值增长率在344只同类产品中

  分别排名第5、第7,博时合惠货币(B类)、博时安心收益定期开放债券(C类)、博时裕顺纯债债券、

  博时信用债纯债债券(C类)今年来净值增长率分别再在294只、58只、344只、151只同类产品中排

  名第8、第9、第10、第10。博时信用债纯债债券(A类)、博时信用债券(A/B类)、博时信用债券(C

  类)、博时安心收益定期开放债券(A类)、博时岁岁增利一年定期开放债券、博时裕创纯债债券、博

  时富兴纯债3个月定期开放债券发起式、博时裕安纯债债券、博时合惠货币(A类)等产品今年来净值

  增长率同类排名在前1/10,博时月月薪定期支付债券、博时双月薪定期支付债券、博时现金宝货币

  (A类)、博时现金宝货币(B类)、博时安丰18个月定期开放债券(A类-LOF)、博时富祥纯债债券、博

  时裕泰纯债债券、博时裕盈纯债3个月定期开放债券发起式、博时富腾纯债债券、博时合鑫货币、

  博时聚瑞纯债6个月定期开放债券发起式、博时兴荣货币、博时裕恒纯债债券、博时外服货币等产

  博时旗下QDII基金继续表现突出,博时标普500ETF、博时标普500ETF联接(C类)、博时标普

  500ETF联接(A类)今年来净值增长率均超过20%,同类排名分别为第2、第5、第11;博时亚洲票

  商品型基金当中,博时黄金ETF今年来较好跟上黄金上涨行情,净值增长率超过20%,同类排名

  2019年9月27日,《证券时报》主办的“2019中国AI金融探路者峰会暨第三届中国金融科技先

  锋榜”颁奖典礼在深圳举行,博时基金凭借“新一代投资决策支持平台”项目,获登“中国公募基

  2019年8月17日,第二届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,博时基金斩获基金公

  司综合奖“群星奖”、“众星奖”、“五星奖”,基金产品单项奖“货币型基金管理奖”、“QDII

  基金管理奖”以及2项“五星基金明星奖”等7项大奖,彰显出老牌基金公司强大的实力底蕴。

  2019年7月5日,2019金牛基金高峰论坛暨第十六届中国基金金牛奖颁奖典礼在北京进行,博

  时基金研究部总经理王俊和固定收益总部专户组投资总监张李陵分别获得“人气金牛”奖项,两位

  各自管理的绩优产品博时主题行业混合(LOF)(160505)和博时信用债纯债债券(050027)分别荣获

  “五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖和“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

  9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时天天增利货币市场基金设立的文件